Mis on put-call pariteedi?

Ostu-müügi pariteedi all mõeldakse investeerimisteoreemi optsioonide hinnakujunduses, et teha kindlaks müügioptsiooni või ostuoptsiooni õiglane hind. Selle teoreemi kohaselt on kõne ja müügi hindade vahel seos, mis tagab, et arbitraaživõimalust ei eksisteeri. Kui müügi- ja ostuoptsiooni pariteedid kehtivad, ei saa ükski kaupleja riskivaba kasumit teenida, kasutades lihtsalt ära müügioptsiooni ja ostuoptsiooni hinnaerinevusi.

Ost-call teoreem hõlmab nelja finantsinstrumenti: müügioptsioon, ostuoptsioon, alusvara ja raha. Ostuoptsioon annab selle omanikule õiguse, kuid ei nõua, et osta teatud kogus alusvara teatud täitmishinnaga teatud aja jooksul. Müügioptsioon annab õiguse, kuid ei nõua, müüa teatud summa alusvarast teatud täitmishinnaga teatud aja jooksul. Alusvara võib viidata aktsiale või esemetele, nagu kuld, nafta ja põllumajandustooted. Raha moodustaks sel juhul optsioonide täitmishinna nüüdisväärtus.

Ost-call pariteedi kohaselt on ostuoptsioonist ja rahast koosnev portfell väärtuselt võrdne müügioptsioonist ja alusvarast koosneva portfelliga. Seega ei saaks kaupleja riskivabast tehingust ühe portfelli ostmise ja teise portfelli müümise kasumit. Kui hinnad on tasakaalust väljas, hakkavad kauplejad tegema tulusaid ja riskivabu tehinguid, kuni ostu-call pariteedi taastumiseni.

Matemaatilises mõttes saab ostu-müügi pariteeti esitada valemiga C + X/(1+r)t = S0 + P. C ja P tähistavad vastavalt ostuoptsiooni ja müügioptsiooni hinda. X/(1+r)t tähistab raha või optsiooni täitmishinna nüüdisväärtust. S0 tähistab alusvara hinda. Valemit kasutades saab kaupleja leida optsiooni õiglase hinna ja otsustada, kas on olemas arbitraaživõimalus.

Näiteks kui kaupleja teab, et kolmekuulise ostuoptsiooni hind täitmishinnaga 30 USA dollarit (USD) on 3 USD ja alusvara hind on 31 USD, kui riskivaba määr on 10 protsenti, siis ta. või leiab ta vastava müügioptsiooni õiglase hinna. Valem oleks 3 + 30/(1+0.1)0.25 = 31 + P. Arvutades valemi järgi P, leiab kaupleja, et kolmekuulise müügioptsiooni õiglane hind täitmishinnaga 30 USD on $1.29 USD. Kui müügioptsiooni tegelik hind on sellest väärtusest kõrgem või madalam, saab kaupleja kasumit teenida, ostes alahinnatud portfelli ja müües ülehinnatud portfelli.

Put-call paarsuse teoreem vajab toimimiseks mitut tingimust. Ostuoptsioonil ja müügioptsioonil peab olema sama täitmishind, sama alusvara ja sama aegumiskuupäev. Optsioonid peavad olema Euroopa optsioonid, mis võimaldavad omanikul neid kasutada ainult lunastustähtajal, mitte varem. Teoreem eeldab ka, et intressimäär on konstantne. Kuigi tegelikus elus esineb kõrvalekaldeid ostu-call pariteedist, näitavad uuringud, et pakkumise ja müügi vahe ja komisjonitasud neutraliseerivad arbitraažikasumi.