Mis on kontsentratsioonirisk?

“Kontsentratsioonirisk” on termin, mida pangandus- ja finantsringkondades sageli kasutatakse. See tähtaeg on seotud panga teenindatavate tasumata kontode arvu ning asutuselt laenu saanud võlgnike arvu ja liikide vahelise suhtega. Pangad püüavad seda tüüpi finantsriskide hindamist kasutada selleks, et säilitada mõistlik tasakaal hoiuste ja hetkel tagatud laenude koguväärtuse vahel.

Lisaks antud laenude üldsumma ja panga teenindatavate kontode arvu arvestamisele võtab kontsentratsioonirisk arvesse ka nende laenude olemust. See hõlmab tuvastamist, kas oluline osa laenudest on sarnase eesmärgiga, näiteks hüpoteeklaenud või autolaenud. Laenuliikide klassifitseerimine ja selle kindlaksmääramine, kui suure protsendi moodustab konkreetne laenuliik üldises arvutuses, võib aidata määrata kontsentratsiooniriski taset, mida pank antud majandussektoris praegu kannab.

Ideaalis soovib pank hoida kontsentratsiooniriski suhteliselt madalal tasemel. Mõnikord juhitakse seda nii, et riskantsemad laenutüübid moodustavad vaid teatud protsendi praegu aktiivsetest laenudest. See loob olukorra, kus ühe riskantsema laenu maksejõuetus mõjutab vähem panga suutlikkust jätkata oma klientidele teenuste osutamist, kuna ühe laenuliigi kahjud minimeeritakse teise laenu jätkuva hea tootluse tõttu. laenutüübid. See omakorda tähendab, et pank püsib finantsiliselt stabiilsena, kannab mõistlikku finantsriski ning tal ei ole ohtu, et pank peab sulgema filiaale või vähendama klientidele pakutavate teenuste valikut.

Lisaks laenuliikide mõistmisele ja nende liikidevahelise tasakaalu hoidmisele on asutuse majanduslikult elujõulisena püsimiseks väga oluline ka aktiivsete laenude rahalise koguväärtuse hoidmine vastavuses panga varadega. Sel põhjusel võib väljastatud laenude arv ja liik aja jooksul muutuda, lähtudes kliendihoiuste koguväärtusest erinevat tüüpi kliendikontodel. Kui pank peaks kaotama kliente ja nägema, et hoiused kahanevad oluliselt, piirab asutus tõenäoliselt osaliselt uute laenutaotluste rahuldamist, kuni pank suudab hoiuste kogumahtu veel kord suurendada. Kui pank jätkab klientide kaotamist, suureneb kontsentratsioonirisk, mis võib põhjustada panga maksejõuetuse, kui tal ei ole enam vara, mis adekvaatselt toetaks välja antud laenude kogusummat.