Futuuride hinnavahe on seotud futuuripositsioonide kombinatsioon, mida tavaliselt nimetatakse jalgadeks. Üks levitamata või otsene futuuripositsioon teenib või kaotab raha, kui kauba hind tõuseb ja langeb, kuid vahe on loodud raha teenimiseks positsioonide kombinatsiooni vahelise hinnasuhte alusel. Futuuride hinnavahe koosneb tavaliselt positiivsest korrelatsioonist, mis tähendab, et nende hinnad kipuvad koos liikuma. Need võivad hõlmata ka jalgu, mis kipuvad üksteisega vastanduma liikuma. Futuuride vahed püüavad ära kasutada hinnasuhteid, vähendades samal ajal riski.
Positiivsel korrelatsioonil põhineva futuuride hinnavahe näiteks oleks nii kütteõli kui ka pliivaba bensiini lepingute ostmine. Mõlemad on saadud toornaftast ja reeglina liiguvad nende hinnad koos üles ja alla. Kaupleja võib siiski kindlaks teha, et kütteõli varud on tavapärasest väiksemad ja bensiini varud on tavapärasest suuremad. Kui ta eeldab, et rafineerimisettevõtted parandavad tasakaalustamatuse, suunates suurema osa oma võimsusest kütteõli tootmisele ja bensiinist eemale, võib kaupleja osta bensiinilepingu ja müüa kütteõli. Kuna varud taastuvad oma tavapärasele tasemele, peaks iga jala hind liikuma kaupleja kasuks.
Üldiselt on selline kaupadevaheline futuuride vahe vähem riskantne kui lihtsalt bensiini ostmine või kütteõli müümine. Ülaltoodud näites, kui orkaan peatab toornafta tootmise, mille tulemuseks on nii kütteõli kui ka bensiini puudus, kipuvad mõlemad hinnad kiiresti tõusma. Võib eeldada, et üksildane lühike jalg kütteõlis kaotab palju, kuid vahe, mis sisaldas pikka bensiinijala, võib kahjust suure osa, kui mitte kogu, korvata. Varude erinevusest saaks teisejärguline tegur ja kaupleja vaataks pigem kasumiläve kui tohutu kahjumi poole.
Korrelatsiooniga futuuride vahe hõlmab tavaliselt väiksemat riski kui otsepositsioon, seega pakuvad futuuribörsid nende hoidmiseks tavaliselt madalamat riskimaandamismarginaali. Korrelatsioonid ei pea siiski alati paika ning vahe võib ja mõnikord läheb sama halvasti kui otsene positsioon. Teisi võimalikke futuuride vahesid saab konstrueerida, ostes ja müües sama kauba erinevaid kontaktkuusid, mis põhinevad erinevatel hooajalistel tendentsidel. Lisades seotud futuurilepingutele erinevaid optsioonide kombinatsioone, saab potentsiaalset riski ja tulu peaaegu igale maitsele kohandada.