Mis on Bear Spread?

Bear spread on teatud tüüpi optsioonistrateegia, mida kasutatakse vertikaalse lähenemisviisiga, mis hõlmab selliseid tegureid nagu edasilükatud kuu futuurid ja väärtpaberihinna langus. Karuvahe võib ideaalse optsioonistrateegia loomiseks kasutada müügi- või ostuoptsioone. Siin on paar näidet karulaugu toimimisest.

Kui karu levik kasutab kõneoptsioone, nimetatakse seda protsessi mõnikord ka karukõne levikuks. Põhiidee on osta ostuoptsioone kindla müügihinnaga, samal ajal müües sama arvu ostuoptsioone täitmishinnaga, mis on madalam kui uuemate ostude hind. Näiteks antud aktsia praegune aktsia noteering on 200.00 USA dollarit (USD). Selle summa praegune alghind on 2 USD. Samal ajal on investori valduses olevate aktsiate praegune noteering 205 USD ja ostuoptsioon 5 USD. Investor otsustab osta 200 USD dollari suuruse aktsia ostuoptsiooni, mis tekitab 200 USD suuruse väljavoolu. Samal ajal otsustab investor ostuoptsiooni müüa, mis loob 500 USD suuruse brutosissevoolu. Pärast väljavoolu lubamist tähendab see, et investor on teeninud 300 USD dollarit.

Karu leviku lähenemisviis, mis kasutab kõne esitamise meetodit, on mõnevõrra sarnane. Selle strateegia puhul keskendutakse netoväärtuse suurendamiseks pigem ostude kui kõnede kasutamisele. Investor ostab müügioptsioone, millel on hetkel kõrgem täitmishind, müües samal ajal sama palju aktsiaid, mille praegune müügihind on madalam ja millel on sama aegumiskuu kui müüdud aktsiatel. Selle stsenaariumi puhul on lootus, et alusaktsia hind nimetatud perioodil langeb. Kui see juhtub, maksimeeritakse tehingute kogumilt saadav kasum, ilma et tõusu saavutamiseks oleks vaja futuurlepingut edasi lükata.

Karu levik on paljudel juhtudel toimiv investeerimisstrateegia. Kuid see on ka lähenemine, mis nõuab tähelepanu detailidele. Võimalus selles protsessis valesti astuda on väga hea, eriti inimestel, kes alles hakkavad aktsiaoptsioonidega tegelema. Nagu igat tüüpi investeerimisstrateegiate puhul, on enne karu levikuga tegelemist hea mõte läbi viia mõned simulatsioonid.