Optsioonide kauplemissüsteem, nagu iga kauplemissüsteem, koosneb üksikutest elementidest, mis kombineeritakse lõpliku eesmärgi saavutamiseks. Optsioonide kauplemissüsteemi eesmärk on lihtsalt kasumi teenimine. Kauplemissüsteemi elemendid on rahahaldus, riskijuhtimine ja kauplemine ise. Erinevat tüüpi optsioonide kauplemissüsteeme võib pidada kaheks: üks põhineb konkreetsetel reeglitel ja analüüsil ning teine põhineb kaupleja hinnangul, mis pole tegelikult üldse süsteem.
Tehing koosneb sisenemisest ja kahest võimalikust väljumisest. Üks väljumine on kasumliku tehingu või võidu korral. Teine väljumine on kahjumliku tehingu või kahjumi korral.
Optsioonide kauplemissüsteem võib hõlmata ostude ja ostude ostmise või müümise kombinatsiooni, mida nimetatakse kompleksseks optsioonitehinguks. Süsteem võib hõlmata optsioonidega kauplemist koos alusvaraga kauplemisega. Nende alusvarade hulka võivad kuuluda aktsiad, kaubad või valuutad.
Optsioonidega kauplemissüsteem võib hõlmata ka optsioonidega kauplemist kombineerituna pöördvõrdeliselt seotud või mitteseotud optsioonide või varadega. Kaubanduse konfiguratsioon on piiramatu. Kõige sagedamini kaubeldavad optsioonisüsteemid on seotud aktsiaturuga.
Süstemaatilise kauplemise vastand on suvaline kauplemine. See on koht, kus kaupleja tugineb hinnangule tulevase turusuuna ning kaubanduse sisenemis- ja väljumispunktide kohta. Süstemaatilise kauplemise eeliseks on see, et emotsioonid ja halb otsustusvõime ei ole enam tegurid. Optsioonide kauplemissüsteem ise dikteerib sisenemise ja väljumise reeglid. Rahahalduse ja riskijuhtimise elemendid määratakse enne turupositsiooni avamist.
Optsioonidega kauplemise süsteemid saavad alguse rahahaldusreeglite väljatöötamisest. Need reeglid põhinevad konto suurusel. Üldine rusikareegel võib olla, et ühe tehingu puhul ei riskita rohkem kui 5 protsenti konto väärtusest. Paljud kauplejad eelistavad riskida mitte rohkem kui 2-3 protsenti tehingu kohta.
Selle näiteks võib olla kaupleja, kelle kontoväärtus on 10,000 5 USA dollarit (USD) riskikapitali. Sel juhul ei riskiks kaupleja tehingu kohta rohkem kui 500 protsenti ehk XNUMX USD. Iga tehingu puhul järgitakse raha haldamise reegleid. Süsteemis ei ole kohta valikulisel kauplemisel.
Valikud loodi riskijuhtimisvahenditena. Riskijuhtimine on optsioonide kauplemissüsteemi sisseehitatud tegur. Optsioonid on keerulised tuletised. Sellel keerulisel turul navigeerimiseks on vaja teadmisi ja kogemusi.
Sisenemis- ja väljumissignaalid luuakse tavaliselt alusvara fundamentaalse või tehnilise analüüsi kaudu. Paljud kauplejad kasutavad nii fundamentaalset kui ka tehnilist analüüsi. Pärast alusvara analüüsimist ning sisenemis- ja väljumispunktide kohta otsuse langetamist tuleb analüüsida ka vara valikuvõimalusi.
Optsioonide analüüs algaks optsiooniahelatest. Optsiooniketid pakuvad hulgaliselt teavet iga alusvara kohta saadaoleva lepingu hetkehinna, mahu ja avatud intressi kohta. Järgmine võiks olla kreeklaste valikute uurimine: delta, gamma, teeta ja vega. Need muutujad parandavad kauplemisotsuseid. Lõpuks võib osutuda vajalikuks kaudne volatiilsusuuring, et teha kindlaks, kas on õige aeg optsioonide ostmiseks või müümiseks.
Kõiki neid tegureid võidakse optsioonide kauplemissüsteemi väljatöötamisel arvesse võtta. Pärast süsteemi loomist võib tagasitestimine ja edasiste testimine, tuntud ka kui paberikauplemine, olla korras. Kui kauplemissüsteemi elemendid on koostatud, on kauplejal hea ettekujutus tõenäosuse suhte ja riski/kasu suhte kohta.