Kuidas võlakirjade tootlust mõõdetakse?

Võlakiri on võlasertifikaat, mida saab osta investeeringuna. Võlakirjade tootlust mõõdetakse, määrates tootluse, mille investor saab võlakirjast võrreldes tema makstud summaga. See mõõtmine, mida nimetatakse ka tootluseks, sõltub intressimäärast, mida maksab võlakirja emitent, ja võlakirja nimiväärtusest, mis on võlakirja põhisumma, mille investor võlakirjalt saab. Lihtsalt saadud intressi jagamine nimiväärtusega annab protsendi, mis on võrdne võlakirja tootlusega. Oluline on aga märkida, et võlakirjadega ei kaubelda alati nimiväärtusega, mistõttu mõjutab tegelik ostuhind ka võlakirjade tootlust.

Paljud investorid valivad võlakirjad stabiilsuse tõttu, mida need pakuvad isegi rasketel majandusaegadel. Kui investor ostab võlakirja, annab ta sisuliselt laenu võlakirjade emitendile, milleks võib olla mis tahes institutsioon, alates valitsusest kuni ettevõtteni, kes soovib raha koguda. Vastutasuks maksab emitent investorile tagasi regulaarsete intressimaksetega ja lõpuks maksab võlakirja tähtaja lõpus põhiosa tagasi. Investorid püüavad mõõta võlakirjade tootlust, et nad saaksid valida nende investeerimisvajadustele kõige paremini vastavad.

Võlakirjade tootluse mõõtmise põhivõrrand, mida nimetatakse ka võlakirjade tootluseks, nõuab intressimaksete kogusumma jagamist võlakirja nimiväärtusega. Näiteks kujutage ette, et võlakirja omanik saab 200 USA dollarit (USD) intressi võlakirja eluea jooksul, mille nimiväärtus, mida nimetatakse ka nimiväärtuseks, on 1000 USD. 200 USD jagamine 1,000 USD-ga annab intressiks 20 ehk 20 protsenti. Investorid peaksid mõistma, et selle võlakirja kupongimäär on samuti 20 protsenti, kuna võlakirjade tootlus on alati võrdne kupongimääraga, kui võlakirju ostetakse nimiväärtusega.

Võlakirjade tootluse mõõtmine on aga harva nii lihtne, sest võlakirju ostetakse sageli nimiväärtusest erineva hinnaga. Sellistel juhtudel liigub võlakirja tootlus võlakirja hinnale vastupidises suunas. Näiteks nimiväärtusest madalama hinnaga ostetud võlakirjal oleks kõrgem tootlus, samas kui nimiväärtusest kõrgemal ostetud võlakirjal oleks madalam tootlus.

See võlakirjade tootluse dihhotoomia tähendab, et võlakirja väärtuse tajumine sõltub investori positsioonist. Võlakirja omanik ei pahanda, et hind tõuseb, sest kupong jääb samaks ja kõrgem hind tähendab, et võlakiri on väärt rohkem, kui investor otsustab müüa. Teisest küljest otsivad need, kes soovivad võlakirja osta, madalama hinnaga ja kõrgema tootlusega võlakirju.