Kuidas valida parimaid futuuridega kauplemise strateegiaid?

Edukaid futuuridega kauplemise strateegiaid on palju. Nende hulgas pole ükski strateegia ilmselt parim. Samuti on tugevad matemaatilised põhjused, miks eelistada mitut futuuridega kauplemise strateegiat üheaegselt. Isegi kui kaupleja pangaroll ei ole piisavalt suur, et kaubelda 12–20 erineva futuuriga, kasutades mõlemas kahte või kolme süsteemi, võib ta avastada, et eri futuuriklassid vajavad erinevaid futuuride kauplemisstrateegiaid.

Esimesed kaks asja, mida kaupleja peab vaatama, on kauplemiskapital ja vaba aeg. Kui kauplejal on väike panus, näiteks 25,000 25,000 dollarit, võib edu päeva lõpus osutuda problemaatiliseks. Mehaanilise süsteemi kasutamine võib tema tõenäosust veelgi vähendada. Kui kauplejal on kauplemise ajal aastaks leibkonna ülalpidamiseks piisavalt raha, võib päevakauplemine XNUMX XNUMX dollari eest välja tulla.

Kaupleja peab arvestama oma isikupäraga. Kui tal on vaja teada, kuidas kauplemisotsuseid tehakse, siis tõenäoliselt valmis süsteem tema jaoks ei tööta. Tavaliselt on need nn musta kasti süsteemid, mis tähendab, et otsustusalgoritme ei avaldata. Kui tal on probleeme tähelepanelikkuse või otsuste tegemisega, ei sobi mustrite tuvastamise ja hinnangu andmisega kombineeritud lähenemisviis – suvaline süsteem – tõenäoliselt hästi, kui seda kombineerida päevakauplemisega.

Kui kaupleja eelistab futuuride kauplemisstrateegiates mehaanilist süsteemi, peab ta esimese asjana kasutama järeltestimise strateegiaid, et olla kindel, et süsteem on kasumlik. Kavandatud kaupleja peab palkama kellegi, kes teda koolitaks või ennast koolitaks. Kuigi järeltestimine ei ole midagi, mida suvaline süsteem teha ei saa, on kauplejal võimalik ja peakski palju harjutama.

Futuuride kauplemisstrateegiate hindamisel peab kaupleja vaatama kaupleja eeliseid ja seda, kui suur on suurim kahju. Andmed, mida kaupleja peab genereerima, on: võitude protsent (%W), keskmine võit (AvgW), keskmine kaotus (AvgL) ja suurim kaotus. Kaupleja “serv” võrdub %W*AvgW – (1-%W)*AvgL. Seda võrrandit nimetatakse “matemaatiliseks ootuseks”.

Kui kaupleja eelis on negatiivne või väga väike, siis sellisel viisil kauplemine ei toimi. Kaupleja keskmine kuusissetulek on tehingute arv kuus, mis on korrutatud tema eelisega. Jällegi on oluline kauplemiskapitali suurus: päevakaupleja, kelle kasum on 10 dollarit tehingu kohta kolme tehingu kohta päevas, teenib keskmiselt vaid 600 dollarit kuus, kui ta kaupleb ühe lepinguga. Kui ta saab endale lubada 10 lepingut kaubelda, on tema keskmine kasum 6,000 dollarit kuus, millest paljudes linnades piisab tema ülalpidamiseks.

Parimate futuuride kauplemisstrateegiate valimisel peab kaupleja arvestama oma raha ja isiksust ning seda, kas süsteem teenib raha. Pole mõtet osta süsteemi, mis toodab tohutut kasumit, kui selle rakendamiseks napib kapitali. Vähesed inimesed saavad muuta oma isiksust, et see sobiks kauplemissüsteemiga; kauplemissüsteem, mis nõuab kiireid otsuseid, ei tööta kaupleja jaoks, kelle otsustusprotsess on väga metoodiline ja põhjalik. Süsteemid on odavad; kauplemiskapital on kallis. Kui süsteem ei tööta, visake see minema ja alustage uuesti.