Volatiilsusmudel on modelleerimise vorm, mida kasutatakse ebakindluse hetkede ja tavapäraste äritavade võimalike häirete ennustamiseks. Neid mudeleid kasutavad paljud andmeanalüütikud, et mõista ja ennustada oma äritegevuse tuleviku hetki, kus konkurentsis püsimiseks võib olla vaja ärimudelit muuta. Hea volatiilsusmudel võib anda ettevõttele eelise konkurentide ees, kes ei pruugi olla valmis tulevasteks tüsistusteks turul.
Tänapäeval on analüütikute poolt kasutusel mitu volatiilsusmudelit. ARCH-GARCH mudel ja stohhastiline volatiilsusmudel on kaks kõige levinumat tüüpi. Mõlemad mudelid määravad volatiilsuse “valge müra” kontseptsiooni alusel. See on arvuväljal olevate muutujate juhuslik esitus, mille graafiline summa on analüüsitava aja jooksul võrdne nulliga.
ARCH-GARCH volatiilsusmudel on volatiilsusmudeli lihtsam vorm. Akronüüm “ARCH-GARCH” tähistab “autoregressiivne tingimuslik heteroskedastilisus üldistatud – autoregressiivne tingimuslik heteroskedastilisus”. Need mudelid tõlgendavad tulemuste saamiseks kasutatava võrrandi osana ainult ühte valge müra allikat. Stohhastiline volatiilsuse mudel on keerulisem, võttes arvesse mitut erinevat valge müra kalibreerimist. Need kalibreeringud on mõeldud selleks, et kajastada ettenägematuid muudatusi, uuendusi ja andmete muudatusi, mis võivad teatud aja jooksul areneda.
Volatiilsuse mõistmine on eriti oluline inimestele, kes soovivad investeerida aktsiatesse ja ettevõtetesse, mille väärtus võib aja jooksul kõikuda. Kui investorid suudavad õigesti kindlaks teha, millal nende investeeringute kasumlikkus on ebakindel, võib neil olla võimalik oma investeeringud tagasi võtta enne, kui väärtus langeb. Teise võimalusena, kui volatiilsuse taset on võimalik täpselt ennustada ja investorid hoiavad oma investeeringuid ebastabiilse perioodi jooksul, võib nende osalus märgatavalt suureneda.
Kuigi volatiilsusmudel ei ole alati täiesti täpne, eriti suurte ajavahemike puhul, on see ärikeskkonna oluline osa. Ettevõtte saatus sõltub selle võimest muutusi täpselt ette näha ja seetõttu on volatiilsusmudelid tänapäeval levinud. Kuna tehnoloogia areneb ja turgude toimimise uuringuid on võimalik tõlgendada arvutite poolt, mis teostavad arvutusi, mis on kordades arenenumad kui majandusteadlased suudavad, võib nende mudelite täpsuse ja kasutuse osas oodata vaid kasvu.