Moving Average Convergence and Divergence (MACD) on Gerald Appeli loodud tööriist. Sellel aktsiate ja finantstoodete tehnilise analüüsi ressursil on turu ajastustrendidega seotud erinevaid kasutusviise. Paljud üksikud kauplejad, samuti institutsionaalsed kauplejad, investorid ja fondijuhid kasutavad MACD-d, et saada rohkem teavet selle kohta, kuhu aktsia hind lähitulevikus tõenäoliselt liigub. Kui kaalute aktsiaotsuste tegemiseks selle traditsioonilise diagrammitööriista kasutamist, on siin mõned tavalised sammud, mis aitavad teil MACD-d lugeda.
1
Mõistke põhiseadet. Enamik MACD liideseid on seadistatud kahe eraldi graafikukastina. Ülemine kast sisaldab kõnealuse väärtpaberi küünlajalgade tabelit. See diagramm jälgib väärtpaberi kauplemishinda aja jooksul, kujutades iga päeva “küünlajalana”, mis näitab päeva ava-, sulgemis-, kõrgeimaid ja madalaid hindu. Selle all on MACD graafik, mis näitab mitut rida ja MACD histogramm. Need trendijooned on MACD joon ja signaalijoon. Nende ridade peal on MACD histogramm.
2
Siit saate teada, kuidas liidese iga osa arvutatakse. MACD liidese iga osa on hinnaarvutuste tulemus. MACD analüüsi mõistmiseks on vaja täpselt mõista, kuidas iga osa arvutatakse. Küünlajalgdiagrammi mõistmine on üsna lihtne: kast tähistab väärtpaberi avamis- ja sulgemishinda, samas kui mõlemal küljel olev joon (kui see on olemas) tähistab kõrgeid ja madalaid hindu .MACD rida on väärtpaberi hinna 12-päevase ja 26-päevase eksponentsiaalse liikuva keskmise (EMA) vahe. EMA on nagu tavaline libisev keskmine, välja arvatud juhul, kui uuematel andmetel on rohkem kaalu. Signaalijoon on MACD liini enda 9-päevane EMA. MACD histogramm on rida ribasid, mis näitavad erinevust MACD ja signaaliliin.
3
Saate aru signaaliliinist. Signaaliliinile on antud nimi, kuna see toimib tehingute ajastamise indikaatorina. See tähendab, et kui signaalijoon ületab MACD-d, peaksite olenevalt teie asukohast ja liikumissuunast väärtpaberi kas ostma või müüma. Põhimõtteliselt jälgib see MACD enda hoogu ja võib näidata, millal on võimalik impulsi muutusi tekkida. See on siis seotud hinnaga, mis võimaldab kauplejatel (loodetavasti) hinnakõikumisi aeguda. Täpsemalt, kui signaalijoon ületab MACD-d ja läheb allapoole, on see “langus” signaal ja see võib olla hea aeg müüa. Vastupidine kehtib siis, kui signaalijoon läheb MACD-st kõrgemale (“bullish” signaal).
4
Tea, kuidas MACD histogrammi loetakse. MACD histogramm arvutatakse MACD ja signaaliliini väärtuste erinevusena antud päeval. Selle väärtus on positiivne (nulljoonest kõrgemal), kui MACD on signaalijoonest suurem ja negatiivne (nulljoonest allpool), kui MACD on signaalijoonest väiksem. See on null, kui kaks sirget ristuvad.
5
Tõlgenda käike MACD real. MACD on impulsi muutuste mõõt lühema ja pikemaajaliste hindade keskmiste vahel. Märk (positiivne või negatiivne) ja suurusjärk või MACD joon tähistavad kahe aluseks oleva EMA vastastikust mõju. See avaldub järgmistel viisidel: kui MACD on positiivne, on 12-päevane EMA suurem kui 26-päevane.Kui MACD on negatiivne, on 26-päevane EMA suurem kui 12-päevane. Kasvav positiivne MACD tähendab, et see on tõusnud. impulss suureneb.Kahanev positiivne MACD tähendab, et tõusutempo aeglustub.Kahanev negatiivne (muutub negatiivsemaks) MACD tähendab, et langusmoment suureneb. Kasvav negatiivne (muutub vähem negatiivseks) MACD tähendab, et langushoo aeglustub.
6
Analüüsige ristuvaid signaale. Nagu eelnevalt mainitud, täheldatakse signaali, kui MACD ületab signaaliliini. Langussignaal ilmneb siis, kui MACD on allpool signaalijoont pärast risti, kus vastupidisel juhul tekib bullish signaal. Need signaalid ei ole aga alati nii selged. Näiteks võib rist äärmise MACD väärtuse juures (põhineb ajaloolistel kõrgeimal ja madalal tasemel) tähendada valesignaali. See tähendaks alusväärtpaberi hinna drastilist liikumist. Signaalide ristumine võib toimuda sagedamini või harvemini, olenevalt alusväärtpaberi volatiilsusest.
7
Lugege keskjoone ristumisi. Seda tüüpi ristumine toimub siis, kui MACD joon liigub ümber nulljoone. Kauplejad jälgivad seda muutust, et määrata kindlaks lihtsad muudatused hoos. Kui MACD on positiivne, on tõusumoment ja negatiivsel korral langusmoment.
8
Pöörake tähelepanu erinevustele. Erinevused tekivad siis, kui alusväärtpaberi ja MACD hinna äärmuste erinevused on erinevad. Kujutage näiteks ette, et väärtpaberi hinna graafiku kahe madala hinna vahel langes väärtpaber teist korda madalamale tasemele (madalama madalseisuga). Samal ajal koges MACD kaks vastavat madalpunkti, kuid teine madalpunkt oli kõrgem kui esimene (kõrgem madal). See “lahknevus” näitab, et väärtpaberi hinnas on langustrend, kuid langustempo on vähenemas. See on bullish lahknevus, kuna MACD on kõrgem madal. See võib tähendada, et väärtpaberi langustrend on lõppemas. Languslik lahknevus on vastupidine olukord. Näiteks võib hinnagraafikul olla kõrgem hind kui MACD diagrammil.
9
Hindade kõikumise tugevuse hindamiseks kasutage MACD-d. MACD-d kasutatakse peamiselt hinnaliikumise lühiajalise impulsi suuna ja ulatuse tuvastamiseks. Teisisõnu jälgib see hinnamuutuste kiirust. Praktikas kasutatakse seda rohkem suuruse kui suuna hindamiseks. Jälgige seda suurust MACD histogrammi abil. Tulbade kõrgus näitab hinna liikumise tugevust. Tõusutempo aeglustumine võib tähendada, et kaupleja peaks valmistuma müüma. Aeglustav langus võib tähendada, et kaupleja peaks valmistuma ostma.
10
Tehke tehinguid signaalide ristmikel. Signaalide ristumisel peaks kaupleja valmistuma väärtpaberi ostmiseks või müümiseks. Tõususignaali ristumisel peaks kaupleja kaaluma ostmist. Langetava ristmiku puhul peaks kaupleja kaaluma müüki. See oleneb aga crossoveri olemusest. MACD äärmuslikku ristmikku tuleks suhtuda skeptiliselt.
11
Täiendage MACD diagrammi ressurssi muude visuaalsete tööriistadega. Ehkki MACD rist, konvergents või lahknevus võib olla kasulik, võivad muud ressursid heita rohkem valgust konkreetse ajajoonega seotud tõusule või langusele. Küünlajalgdiagramm näitab visuaalses järjestuses iga kauplemispäeva kõrgeid ja madalaid väärtusi. Diagramm näitab ka seda, kas hinnad tõusid või langesid konkreetse kauplemispäeva jooksul. See võimaldab kauplejatel vaadata hinnamuutustega seotud “värelevaid” mustreid, mis on küünlajalgade graafikul kujutatud “tahtidena” ja teha teadlikumaid ostuotsuseid. ja müümine. Paljud eksperdid peavad küünlajalgade koostamist nii MACD oluliseks täienduseks kui ka tõhusamaks kui MACD üksi.
12
Sisestage ajaloolised sulgemishinnad. Kui teil pole kauplemistarkvara kaudu juurdepääsu eelloodud MACD-kuvale, saate luua oma Microsoft Exceli abil. Teie lähtepunkt peaks olema kõnealuse aktsia sulgemishindade leidmine. Neid andmeid saate suurelt finantsuudiste saidilt, nagu Yahoo! Finance või MarketWatch. Paljud neist saitidest annavad teile ka võimaluse andmed alla laadida arvutustabelina, nii et need on teie kasutamiseks eelnevalt vormindatud. Hea lähtepunkt on koguda andmeid kolme kuu kauplemise kohta. See hõlmab iga turutegevuse päeva sulgemishindu. Teie andmed tuleb vormindada kuupäevaga veerus A ja sulgemishinna andmetega veerus B.
13
Arvutage 12-päevane EMA. 12-päevane EMA on MACD reageerivam osa. See arvutatakse esmalt esimese kaheteistkümne sulgemishinna lihtsa keskmisena, seejärel aga praeguse sulgemishinna ja EMA funktsioonina. Alustamiseks alustage veerust C loendis kaheteistkümnenda sulgemishinna kõrval. Sealt tippige “= AVERAGE(” ja seejärel andmepunktide vahemik veergu B, millele järgneb sulgev sulg. Näiteks kui teie andmepunktid algasid lahtrist B1, kasutaksite vahemikku B1 kuni B12, väljendatuna järgmiselt B1:B12. See annab teile täidetud funktsiooni “= AVERAGE(B1:12)”. Teie funktsioon paigutatakse seejärel lahtrisse C12. Seejärel sisestage üks lahter sellest funktsioonist allpool (näites C13) järgmine: “=[B-lahter sellest vasakul]*(2/13)+[C-lahter selle kohal]*(1-(2/13))”. Seega oleks näite lahtris C13 järgmine: “=B13*(2/13)+C12*(1-(2/13))”.Klõpsake sellel funktsioonil ja lohistage see oma andmete allossa, et täita ülejäänud 12 päeva EMA-d.
14
Täitke 26-päevane EMA. See protsess on identne 12-päevase EMA sisenemisega, välja arvatud asjaolu, et võrrand on veidi erinev ja alustate 26. sulgemishinnast. Sisestage veergu D 26. sulgemishinna kõrvale (ja see vastab veerus C 12-päevasele EMA-le) järgmine: =”AVERAGE(” ja seejärel asjakohased andmepunktid, millele järgneb sulgemissulg. Nii on näites , oleks see lahtris D26 “= KESKMINE(B1:26)”. Järgmises lahtris alla, näites D27, tippige järgmine: =[B lahter sellest vasakul]*(2/27) +[D-lahter selle kohal]*(1-(2/27))”.Näiteks oleks see: =B27*(2/27)+D26*(1-(2/27)). Klõpsake ja lohistage see valem alla, et täita ülejäänud andmed.
15
Otsige üles MACD. MACD kuvatakse veerus E. See arvutatakse lihtsalt 26-päevase EMA lahutamise teel 12-päevasest EMA-st. Sisestage näite esimese 26-päevase EMA lahtrisse E26: “=C26-D26”. Selle päeva tulemus MACD-s. Pärast seda klõpsake seda lahtrit ja lohistage see lehe allossa, et saada ülejäänud MACD mõõtmised.
16
Arvutage signaalijoon. Signaaliliin on vaid 9-päevane MACD EMA ja seda toodetakse sarnaselt kahe eelmise EMA andmepunktiga. Alustage veerus F üheksanda MACD väärtuse kõrval (näites lahter F34). Seejärel tippige: “= AVERAGE(E26:E34)”. Saate vahemikku reguleerida, kui teie esimesed üheksa EMA väärtust on erinevates lahtrites. Seejärel sisestage üks lahter selle alla (F35) “=E35*(2/10)+F34(1-(2/10))”. Kui teie andmed asuvad erinevates lahtrites, kohandage viidatud lahtreid uuesti. Viimaste andmete täitmiseks klõpsake valemil ja lohistage see andmepunktide lõppu.
17
Joonistage oma andmed diagrammi. Täidetud MACD ja signaaliliini andmetega saate luua MACD kuva. Kasutage Exceli graafikutööriistu, et näidata oma MACD-d ja signaalijooni joongraafikuna teatud ajaperioodide jooksul. Saate graafikuid esitada ka 12- ja 26-päevased EMA-d või hind, et võrrelda rohkem andmeid.